Индикатор Clouds является эксклюзивной разработкой компании SBPro.

Данный индикатор представляет собой отображение стандартной ленты Time&Sales с заданными фильтрами прямо на графике в виде графических фигур.

Индикатор можно использовать как для работы по тренду, так и для поиска разворота. Индикатор Clouds показывает вливания объема в рынок.

Алгоритм работы индикатора.

Рассмотрим как движется биржевая котировка, на рисунке отображены входящие тики, справа – шкала цен и снизу – шкала времени.
Каждый входящий тик имеет время появления, цену и объем.

Первый уровень фильтрации тиковых данных заключается в том, что из общего потока тиков выбираются только те, объем которых больше или равен установленному значению (к примеру 8 контрактов). Данная настройка назывыется “Объем контрактов”, измеряется в контрактах.


Второй уровень фильтрации заключается в том, что расстояние между тиками по времени должно быть меньше или равно значению, указанному нами. Оно измеряется в миллисекундах. Данная настройка называется “Скорость (мс)”, измеряется в миллисекундах.

Для примера выберем значение 3000 миллисекунд (3 секунды).
Данный параметр отвечает за скорость набора объема. Чем он меньше, тем более быстрые накопления объема мы можем отслеживать. Чем он больше, тем более медленные накопления объема мы можем отслеживать.

В данном примере все тики меньше 3000 мс и все они отвечают второму уровню фильтрации.

Третий уровень фильтрации заключается в том, что все тики, прошедшие первые два уровня фильтрации, составляют ценовой диапазон в пипсах. В примере выберем значение 6. Эта настройка в платформе называется “Диапазон”, измеряется в пипсах.

Четвертый уровень фильтрации заключается в том, что все тики, прошедшие первые три уровня фильтрации, суммируются в общую цепочку и их сумма должна быть больше или равна числу, установленному нами.

Данная настройка в платформе называется “Минимальная сумма”, измеряется в контрактах. В примере установим данное значение 90. Наша сумма цепочки тиков равна 98. Это значит она удовлетворяет четвертому уровню фильтрации.

Таким образом данная цепочка тиков буден нарисована на графике в виде геометрической фигуры (по выбору: круг, треугольник, квадрат), центр которого будет на месте последнего пришедшего тика, а размер фигуры будет пропорционален общему объему (т.е. параметру “Минимальная сумма”).

Режимы работы индикатора.

1. Одиночные сделки – данный режим отображает одиночные тики.

Если кликнуть двойным щелчком по клауду (отображаемой геометрической фигуре), то в открывающемся прямоугольнике появится дополнительная информация:

  • Время появления клауда
  • Цена, по которой прошли сделки
  • Процент объема, прошедшего по цене Ask от общего объема
  • Процент объема, прошедшего по цене Bid от общего объема
  • Перевес по количеству сделок BidAskDiff в процентах
  • Во второй строке открывшегося прямоугольника показываются прошедшие тики

Прямоугольник раскрашивается зеленым или красным цветом в зависимости от перевеса объема, прошедшего по цене Ask или по цене Bid.

2. Перевес bid-ask – отображает на графике клауды с перевесом по биду (Цвет Бид Cloud, по-умолчанию красный) и перевесом по аску (Цвет Аск Cloud, по-умолчанию зеленый). Перевес считается по количеству сделок.

3. Сделки внутри спреда – в этом режиме на графике отображаются клауды, показывающие объем только внутри спреда. Работает только на американском рынке.

4. Учитывать размер спреда – отображает на графике клауды, только если объем прошел одновременно с расширением спреда. Величина раздвижения спреда указывается в строке “Размер спреда”. Работает только на американском рынке.

При активации данного режима, необходимо указать значение спреда инструмента в тиках.

5. Одинаковые сделки – отображает на графике клауды только с одинаковыми значениями тиков. Значения тика указывается в поле “Объем тика”.

6. Режим дублирования сделок – рисует на графике клауды с 2 условиями отображения:
а) если количество одинаковых тиков равно или более 3
б) если тики дублируются 2 раза или более по 2 одинаковых тика или более, минимум 2 пары

7. Сделка вне спреда – рисует на графике клауды, если фильтруемый объем прошел на рынке вне спреда. Работает только на американском рынке.

Настройки индикатора.

Базовые настройки

Цвет Cloud Цвет отображения (клаудов) графических фигур на графике.
Цвет бид Clouds Цвет отображения клаудов на графике при перевесе по бид. Отображаются при включенном режиме “Перевес bid-ask”.
Цвет аск Clouds Цвет отображения клаудов на графике при перевесе по аск. Отображаются при включенном режиме “Перевес bid-ask”.
Цвет нейтрального Cloud Цвет отображения клаудов на графике без перевеса по бид-аск. Отображаются при включенном режиме “Перевес bid-ask”.
Фигура Выбор графической фигуры клауда: Ellipse (круг), Triangle (треугольник), Square (квадрат).
Контур фигуры Параметр позволяет задать толщину контура клауда или убрать контур совсем.
Минимальный размер фигуры Задать минимальный размер клаудов на графике.
Прозрачность контура фигуры [%] Прозрачность контура фигуры.

Главные фильтры алгоритма

Показывать значения Включить отображение надписей со значением объема на клаудах. “V” – фильтр объема, значение объема начиная от которого будут подписываться клауды. “F” – размер максимального шрифта подписей.
Объем тика Фильтр на минимальный объем тика. Индикатор будет суммировать тики большие или равные этому значению. Тики меньшего размера отбрасываются.
Минимальная сумма Общий объем всей цепочки тиков. Индикатор отобразит на графике большие или равные значения.
Скорость Измеряется в миллисекундах. Максимальное расстояние между тиками по времени. Меньшее или равное значение будет учтено индикатором. Отвечает за скорость прохождения объема. Если выходит тик с задержкой больше указанного значения, цепочка обрывается.
Диапазон Измеряется в пипсах. Расстояние между тиками по ценовой шкале. Размах (диапазон) всей цепочки тиков. Если выходит тик, выходящий за диапазон набора, цепочка обрывается.
Рейтинг Параметр устанавливается автоматически в зависимости от значения “Объем тика”, по умолчанию равен его двойному значению. Обратно пропорцианален размеру клауда.
Рейтинг объема при перевесе Данная опция применима только для режима «Перевес bid-ask». По умолчанию, размер эллипсов bid-ask зависит от величины дельты (перевеса). При включении данной функции размер клаудов будет зависеть не от дельты, а от общего объема.

Прочие фильтры

Фильтр времени Позволяют задать временной диапазон в котором будут рисоваться клауды.
Фильтр на перевес bid-ask (%) Фильтр для режима работы “Перевес bid-ask”.
Обнаружение тика Объем тика, который обязательно должен быть в цепочке, большее или равное значение. Если такого значения в цепочек не будет, то клауд на графике не отобразится.
Максимальный тик Максимальное значение объема тика, который будет учтен в цепочке.

Smart фильтры (sliding window алгоритм)

Смарт режим работы индикатора. При включении этого режима платформа автоматически делает выборку за время указанное в разделе “Период (мин)” с анализом тиков больше или равным “Минимальный тик”, пересчитывает все клауды по данным настройкам.

Активировать Smart Включение режима.
Минимальный тик Значение минимального тика.
Период (мин) Время выборки в минутах.

Дополнительно

Отображать по порядку Включает режим отображения информации о прошедших тика аналогично “Режиму дублирования сделок”.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.